Что предложила Палата правительству? наши заметки

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Haqqin.az отмечал, что в стране проводится целый комплекс мер по диверсификации экономики, дальнейшему повышению ее прозрачности и расширению финансового посредничества. На этом фоне Палата по надзору за финансовыми рынками внесла изменения в «Правила расчета банковского капитала и его адекватности», которые направлены на реализацию призыва президента Ильхама Алиева по увеличению кредитования реального сектора. Что же это за изменения и как они отразятся на росте экономики страны?

Одно из основных изменений предусматривает снижение степени кредитных рисков, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) для финансирования экспорта по ненефтяному сектору. Снижение степени риска не только дает возможность банкам выдавать им больше бизнес-кредитов (в рамках наличного капитала), но и повышает интерес к выделению собранных средств в указанном направлении. А это, в свою очередь, будет способствовать росту доступности финансирования для бизнес-структур и диверсификации экономики на макроуровне.

В представленном Палатой проекте отмечены также вопросы более эффективной организации макропруденциальной политики, осуществляемой в связи с ответственным кредитованием и устранением спекулятивных случаев.

Макропруденциальная политика - комплекс упреждающих мер, направленных на минимизацию системного риска финансового сектора в целом либо в его отдельных секторах, в случае реализации которого значительное число участников финансового сектора становится неплатежеспособной.

Так, при определении степени риска по потребительским кредитам применен дифференцированный и более строгий подход в зависимости от отношения долга к доходам, процента, срока и выдаваемой валюты. Регулирование в такой форме снизит для банков привлекательность потребительских кредитов по сравнению с бизнес-кредитами. В результате темпы роста потребительских кредитов будут падать, что приведет к ограничению излишней закредитованности населения.

В то же время в Правилах предусмотрены также изменения, связанные с приведением регулятивных рамок в соответствие с международными стандартами. К примеру, по кредитным рискам осуществлен полный переход к новому стандартному подходу по Базель 3, в том числе классификация по степени риска суверенных и корпоративных ценных бумаг, основанных на рейтингах, данных международными рейтинговыми агентствами. Вместе с тем с целью внедрения принципов II и III поколения Базеля в Правила добавлено требование о формировании буферного капитала против рыночных и операционных рисков. Это требование – показатель доведения пруденциального регулирования до международного уровня, роста устойчивости банковского сектора не только к кредитным рискам, но и рыночным и операционным рискам.

Но и это еще не все. В Правила внесено еще одно требование. С целью приведения пруденциальных рамок в соответствие с принципами Базель 3 при расчете коэффициента адекватности капитала надо учитывать контрциклический буфер капитала. Контрциклический буфер капитала – макропруденциальный инструмент, предусматривающий предотвращение системных рисков, являющихся результатом чрезмерного кредитования, и чувствительность к циклическим процессам банковского сектора. В целом же наделение контролирующих органов функцией применения контрциклического капитального буфера дает возможность понижать темпы роста кредитования в периоды избыточного кредитования.

Собственно говоря, с учетом новых предложений Базельского комитета целью контрциклического капитального буфера и является защита банковского сектора от периодов избыточного кредитного роста посредством предъявления более высоких требований по достаточности капитала. А национальным органам надзора предоставлены широкие возможности для разработки собственных требований к контрциклическому капитальному буферу. Правда, Палата не указала максимальный размер контрциклического капитального буфера, то есть сколько процентов он будет составлять от активов, взвешенных по риску. Хотя ясно, что требования к достаточности капитала с учетом новых предложений Базельского комитета вырастут. Не указаны также сроки, когда данные требования войдут в силу или будут применяться в полном объеме. Но это уже чисто технические детали, которые, думается, будут решаться по внутренним порядкам. К тому же они обсуждались в ходе недавней встречи в Палате с банкирами.

Да, пора уже подтянуть нашу банковскую систему до уровня передовых. Регулятор в лице Палаты по надзору за финансовыми рынками в последнее время делает определенные шаги в этом направлении. Конечно, это трудно, банковская система – это, пожалуй, наиболее консервативная сфера в экономике, где ломать устоявшиеся принципы приходится долго, преодолевая сопротивление лиц, не умеющих шагать в ногу со временем. Но это уметь необходимо, иначе система, а за ней и вся экономика, начнут хромать. А новые изменения в Правила, думается, станут хорошим подспорьем для решения поставленных главой государства задач.

8929 просмотров